債市重大事件

(資料圖片)

PART1.

違約事件

【8月17日，新華聯控股有限公司發布公告稱，“17新華聯控MTN001”于2022年8月9日提前到期并停止計息，“17新華聯控MTN001”未能按期足額兌付本金及利息，已構成違約。】

PART2.

交易異常引起的停牌事件

PART3.

取消發行或發行失敗事件

央行動態

央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，8月17日人民銀行開展20億元公開市場逆回購操作，中標利率2.00%；此外，8月17日有20億元7天期逆回購到期，市場實現0投放0回籠。

未來5個交易日，共有100億元7天期逆回購到期，后續仍需密切關注央行公開市場操作力度。

一級市場(8月18日)

PART1.

發行與到期預告

8月18日預計共發行債券82只，發行量1635.3億(不含同業存單)。

在利率債方面，政策性銀行債發行7只，共505.0億；地方政府債發行8只，共230.8億。

在信用債方面，金融機構債發行4只，共435.0億；短融發行26只，共218.1億；中票發行10只，共76.8億元；公司債發行9只，共78.5億；企業債發行7只，共34.4億；資產支持證券發行9只，共32.4億。

可轉債發行1只，共4.3億。

各類型債券發行只數占比情況

8月18日到期債券共165只，到期額1398.17億元。其中，贖回債券2只，到期額25億元；到期償付債券163只，到期額1373.17億元。

未來3月債券償還情況統計

PART2.

特色新債介紹

【利率債】

【地方政府債】

8月18日，預計2個省市將發行地方政府債8只，發行額230.8億。其中，專項債發行6只，發行額124.9億；再融資一般債券發行1只，發行額100.1億；再融資專項債發行1只，發行額5.8億。

分地區來看，重慶發行地方政府債6只，發行額124.9億；云南發行地方政府債2只，發行額105.9億。

【同業存單】

同業存單方面，8月18日計劃發行980.3億，到期848.6億，發行額前五分別是：22中國銀行CD031、22中信銀行CD085、22農業銀行CD077、22江蘇銀行CD136、22恒豐銀行CD266。

其中，1M發行債券14只，共146.0億；3M發行債券11只，共23.6億；6M發行債券17只，共36.4億；9M發行債券28只，共711.1億；1Y發行債券25只，共63.2億。

從評級來看，發行主體評級為AAA的發行債券51只，共791.4億；發行主體評級為AA+的發行債券31只，共73.6億；發行主體評級為AA的發行債券7只，共9.3億。

【非金信用債】

8月18日預計共發行非金信用債(短融、中票、公司債、企業債、資產支持證券)62只，共460.2億。

各類型非金信用債發行額占比情況

重要債券一覽表

二級市場(8月17日)

截至8月17日收盤，與上一個交易日相比：

國債方面，10年國債活躍券收于2.6275%，下行0.50BP.國開債方面，10年國開活躍券收于2.8750%，下行0.70BP。

國債期貨方面，10年國債期貨主力合約收盤報102.015，跌0.01%；5年期國債期貨主力合約報102.415，跌0.02%；2年期國債期貨主力合約收盤報101.435，與前一交易日持平。

信用債方面，截至8月17日17:00，交易所成交量前三的債券為：19特發01、22杭海01、19河鋼02；交易所漲幅前三的債券為：17國盛金、20恒大01、15海航債。

貨幣市場與收益率曲線(8月17日)

各期限中債國開債到期收益率走勢

各期限中債國債到期收益率走勢

8月17日，中債10年國債收益率報2.6124%，下行2.22BP；8月16日美國十年國債收益率報2.8200%，上行3.0BP.近期10年期美國國債收益率呈現小階段上升趨勢，中美利差再次變為負值。

10年期中美國債到期收益率走勢

中債5年中短期票據(AAA)收益率報2.9310%，下行1.00BP；中債5年城投債(AAA)收益率報2.9989%，下行3.35BP。

注：信用利差以國開債收益率為基準

注：信用利差以國開債收益率為基準

市場預報

1.8月22日：LPR公布日。

2.8月27日：工業企業利潤數據。

3.8月31日：制造業、非制造業PMI數據。

可轉債打新